Previsioni Euribor 3 mesi del 20 maggio 2011

Rispetto alle previsioni di una settimana fa, con rilevazioni al 13 maggio, si conferma sul mercato Liffe di Londra il lieve incremento dei tassi impliciti nei contratti derivati future sull’Euribor 3 mesi alle scadenze più ravvicinate, come anche procede la diminuzione dei valori alle scadenze più lontane.

I movimenti molto blandi, almeno per ora, indicano la mancanza di riflessi immediati della ristrutturazione del debito greco sulle attese degli operatori che, piuttosto, continuano a badare ai dati macroeconomici nel tentativo di quantificare la minore crescita produttiva nel prosieguo.

Col fixing dell’Euribor 3 mesi all’1,435% in data 20/05/2011, il movimento dei tassi attesi determina un appiattimento della curva (dati attuali: in rosso) evidente dal confronto con le vecchie previsioni del 9 maggio scorso (dati in blu):

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(per le previsioni sull’Euribor 3 mesi del 28 maggio 2011: http://www.questidenari.com/?p=4333)

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